O 3º Congreso Internacional de Finanzas Computacionais (ICCF2019) celebrarase na Coruña a próxima semana, do 8 ao 12 de xullo, con sede principal no edificio da Fundación Barrié. Reunirá a 120 expertos académicos e profesionais do ámbito das finanzas cuantitativas e os seus aspectos computacións, co obxecto de presentar avances recentes de gran interese en temas relacionados co sector financeiro e asegurador. Este congreso está organizado pola Universidade da Coruña, coa colaboración da Fundación Barrié, CITIC, Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial, European Consortium of Mathematics and Industry, Abanca, Afundación e Risk.net.
Carlos Vázquez Cendón, catedrático de Matemática Aplicada da Universidade da Coruña, é o coordinador do Comité Científico deste evento. Destaca que "se trata dun congreso mundial de elevada participación e a asistencia de profesionais e investigadores de gran reputación, co que pretendemos fortalecer as nosas alianzas co sector industrial. As finanzas cuantitativas necesitan de moitas ferramentas matemáticas e cuantitativas para calcular riscos financeiros e o valor de produtos".
A reunión busca propiciar a colaboración de investigadores destacados de universidades e centros de investigación con prestixiosos profesionais do sector financeiro. O programa inclúe 13 conferenciantes de prestixio mundial, procedentes de recoñecidas universidades europeas e americanas. Tamén participarán representantes de compañías do alcance da estadounidense Bloomberg, que ofrece software, datos e noticias de corte financeiro; ou da italiana Banca IMI, o banco de investimentos de Intesa Sanpaolo, un grupo bancario líder en Italia e cunha forte presenza internacional. Estas conferencias completaranse con minisimposiums temáticos e comunicacións.
O INDUSTRIAL DAY
No marco deste encontro, o mércores 10 desenvolverase o "Industrial Day" na sede coruñesa de Afundación. Constará de tres conferencias impartidas por tres profesionais de prestixio mundial. Trátase de Bruno Dupire, responsable de Investigación Cuantitativa na compañía Bloomberg e profesor na Universidade de Nova York; Julien Guyon, analista cuantitativo en Bloomberg e profesor de Matemáticas na Universidade de Columbia; e Andrea Pallavicini de Banca IMI e profesor no Imperial College de Londres. Abordarán temas de gran actualidade no sector financeiro e a continuación celebrarase unha mesa redonda sobre "Temas actuais na industria financeira".
No debate xurdirán temas de aplicación de novas técnicas matemáticas, numéricas e computacionales no sector financeiro e asegurador; xunto a aspectos relacionados con uso de deep learning, intelixencia artificial, blockchain ou big data; así como novos aspectos financeiros relacionados coa regulación, os axustes de valoración por risco de contrapartida ou a substitución do LIBOR.
PREMIO Á MOCIDADE INVESTIGADORA
Neste congreso destaca a presenza dun bo número de mozos e mozas investigadoras, que poden optar ao premio do Journal of Computational Finance (Revista de Finanzas Computacionales) ao mellor traballo presentado por eles durante o congreso. O premio entregarase no acto de clausura deste evento.
